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ダイバージェンスはなぜ起こる?

category : テクニカル分析 2013.7.10 

今日は、前回のお話の後編になります。

前回はダイバージェンスのお話をしました。

ストキャスティクスに見るダイバージェンスとは、例えば、価格が
上昇傾向にあり、上下動を繰り返しながら上昇しているとき、価格
のピークは高値を更新しているにもかかわらず、ストキャスティク
スの山の高さは更新できずに、価格の波から逸脱した状況を表して
います。

では、何故、ダイバージェンスが発生するのでしょうか?

その答えは明快です。

では、ストキャスティクスの算出式を見てみましょう。

ストキャスティクスを構成するパラメータには、%Kと%Dがあり
ます。

まず、%Kは、一定期間における最高値から最安値までの範囲の中
で、直近の終値がどの位置にあるかを示しています。

式は、

%K = (C – Ln) / (Hn -Ln) x100
C:直近の終わり値
Ln:過去n日間の最安値
Hn:過去n日間の最高値

となります。

つまり、n日間の値の変動幅の中で、直近の終値が下限からどれ位
の位置にあるのかを百分率で表しているのです。

直近の値が過去n日間の変動幅の中で最高値であれば、%Kは100%
になり、最安値であれば0%となります。

さて、問題は、なぜダイバージェンスが発生するのか、ですが、
その答えは式の中にあります。

%Kは過去n日間の変動幅を基準にしていますが、この変動幅は新し
いローソク足が発生する度に変わって行きます。

つまり、時々で基準が異なるため、値が新高値を付けたとしても、
前回高値を付けた時の変動幅に対して直近の変動幅の方が広くて
直近の終値がそれほど高くなければ、当然%Kは低い値になり、
ストキャスティクスの山の高さは前回の山の高さを超えられない
という結果になります。

これがダイバージェンスです。

次に、%Dですが、これは、%Kの平均を取ったものですから、
ダイバージェンスの発生する理屈は同じです。

では、なぜダイバージェンスが発生するとトレンドが転換する
可能性が高まるのでしょうか?

それは次回にお話しますね。

では、また。

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