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確率的に有利な状況を見つける

category : テクニカル分析 2014.10.26 

先週は、確率的に有利な状況下でプレーを続けていれば、必ずトータルでは勝てるはずだ、というお話をしました。

また、確率的に有利な状況を見つけるためのテクニカル分析ツールがあるという話もしました。

ということで、今回からいよいよ、その確率的に有利な状況を見つけるためのテクニカル分析の方法についてお話していきたいと思います。

まずは移動平均線のお話です。

えっー!?

って思われた方もいるでしょうね。

なんか、すごいテクニカル分析方法を紹介してくれるのかも、って期待していた方、まずは、ごめんなさい。

何事も基本から積み上げて行くのが大切ですので、よく理解している人は知識を固める意味で読んでくださいね。

さて、移動平均線を使って確率的に有利な状況を見い出すにはどのような観点で移動平均線を用いればよいのでしょう?

分かりますか?

少し考えてみてくださいね。

答え、出ましたか?

答えは、ひとつではありません。

移動平均線一本から分かる事もあれば、異なる二本の移動平均線から分かる事もあります。

そして、移動平均線とローソク足の位置関係などから分かる事もあります。

3つ位答えられるといいですね。

では、ひとつ目です。

【1】移動平均線の傾き
移動平均線は、例えば、20MAの場合、直近の20本のローソク足の終値を平均値を結んだ線です。

この20MAが右肩上がりなのか、右肩下がりなのかを見るだけで、買いと売りのどちらのポジションを持った方が確率的に有利なのかが判断できます。

もう、お分かりだと思いますが、移動平均線が右肩上がりの場合には、買いポジションを持った方が確率的には有利だと言えます。

感覚的には分かるけど、いまひとつ納得が行かない人のために、数学的な解釈を加えましょう。

いま、20MAが右肩上がりの場合、直近の20本のローソク足の陽線と陰線の数を数えてみてください。

恐らく、陽線の数の方が多いはずです。

例えば、陽線が15本、陰線が5本、みたいな感じです。

つまり、直近のローソク足20本の期間では、3対1の確率で陽線が出現すると考える事ができます。

つまり、75%の確率でローソク足は陽線になると言えます。

となれば、エントリするならロングですよね、どう考えても。

この基本を忘れて値ごろ感でもうそろそろ下げるだろう、などとショートするから痛い目に遭う訳です。

さて、ふたつ目です。

【2】二本の移動平均線の位置関係
いま、短期移動平均線として20MAを、中期移動平均線として49MAを表示させているとします。

しばらく下落基調にあったトレンドがようやく反転の兆しを見せているとします。

まさに20MAが上昇を始め、緩やかに右上がりの49MAを下から上抜いてきました。

いわゆるゴールデンクロスを形成したとします。

この状況では確率的にロングに分があります。

なぜなら、中期移動平均線である49MAが緩やかに右上がりであることからローソク足と移動平均線の位置関係は、ローソク足が一番上に位置し、次に20MA、そして49MAの順番に並んでいるはずです。

この場合、【1】でもお話したように、20MA、49MAの期間内の騰落率を考えればどちらに分があるかは自明でしょう。

逆に言えば、もし、20MAが49MAより下に位置し、かつ、右下がりの状況であった場合、判断が難しくなります。

中期的には上昇する確率が高いですが、直近では下落する確率の方が高いと判断できます。

難しいのは、直近の下落がいつ収束して反転するのかが読めない点です。

明日反転するかも知れませんし、一週間後かも知れません。

読めない時は相場を張るのは控えるのが鉄則です。

確率的に確実に分がある場合のみ、エントリーすることが大切です。

では、みっつ目です。

【3】移動平均線とローソク足の位置関係
たとえば、右肩上がりの移動平均線より上にローソク足が位置している場合はどうでしょうか?

これまでの話の流れからすれば、ロングで間違いないところですが、ローソク足と移動平均線の距離が他のローソク足と移動平均線との距離に比べて明らかに開いていることに気がついたとしたらどうでしょう?

過去にさかのぼってチャートを調べてみると、同じようなケースの後、急落している場面を見つけたとしたらどうでしょう?

いくら移動平均線が上向きでも、この先、さらに値を上げて行く確率がどれくらいあるでしょうか?

同じようなケースを見つけて、さらに値を上げた回数と下げた回数を数えてみれば、確率的にどちらに分があるかははっきりするでしょう。

少し長くなりましたが、いかがでしたでしょうか?

移動平均線ひとつとっても、そこから得られる判断は多岐に渡ります。

そのような中で冷静に確率論としてどちらに分があるかを考えれば、エントリするタイミングが見えてくるのではないでしょうか?

では、

※投資の判断は自己責任でお願いします。

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