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ボリンジャーバンド

category : テクニカル分析 2014.11.2 

先週は、移動平均線という基本的なテクニカル指標を用いて確率的に有利な状況下でプレーするというお話をしました。

覚えていますか?

忘れちゃった人は復讐しておいてくださいね。

さて、今日から数回に分けてボリンジャーバンドを用いて確率的に有利な状況というのを見つけるテクニカルなお話をしたいと思います。

ボリンジャーバンドは、僕のトレード手法の中核を成すテクニカル分析ツールですから、時間を掛けてお話していきたいと思います。

今日は、ボリンジャーバンドとは?というところから入っていきたいと思います。

なぜなら、ボリンジャーバンドそのものが実は統計的確率論を表現したツールなので、ボリンジャーバンドを構成する各線の意味合いを理解しないことには話にならないのです。

よく、「テクニカルツールは、使い方を覚えておけば十分」と言って、その算出方法など理解しようともしない人がいますが、多分、それでは勝てないと個人的には考えています。

以前にも書いたことがありましたが、ローソク足が線の上に出たとか、短期線と長期線が交差したとか、そんなチャートの見かけだけで判断してトレードするような、幼稚なレベルでは勝てないと思ってください。

少しキツ目のコメントをしましたが、テクニカル指標の算出方法はどれも中学生レベルの算数で十分理解できるものなので、苦手意識のある人でも冷静に理解に努めればクリアできるはずなので、がんばりましょう。

前置きが長くなりました。

では、ここから本題です。

ボリンジャーバンドは、ジョン・A・ボリンジャー氏が1980年代にオプションマーケットでアナリストとして活動していた時代に開発した相場分析方法です。

ボリンジャー氏はその以前からトレーディングバンドやエンベロープ、チャネルなどのバンド理論に興味を持っていて、価格がある一定の幅の間を変動するという現象に着目していました。

ボリンジャー氏はボラティリティを算出する際に使用される標準偏差を中心の移動平均線の外側に配置し、さらにそれらを時間的に(移動平均線の算出方法と同様に)変化させて表現する現在のボリンジャーバンドを考案しました。

ということで、ボリンジャーバンドは、

・中心線(単純移動平均線)
・±Nσ(Nは1,2,3)

の複数の線から構成されています。

今日は、中心線のお話をします。

ボリンジャーバンドの中心線は、前回お話した移動平均線です。

平均する期間は20もしくは21が一般的です。

これは単純移動平均線なので、最新のローソク足を含め、直近の20本のローソク足の終値の平均値を求めてそれを過去から連ねた線になります。

ということは、前回お話した移動平均線を使用して確率的に有利な状況を見つけるというテクニカルな方法がそのまま応用できます。

つまり、ボリンジャーバンドの中心線(以後ミドルライン)が上向きなら、確率的にはロングした方が有利になります。

ローソク足がミドルラインの上側に位置した方が、より確率的に有利であり、安心感もあります。

なので、上向きのミドルライン近辺にローソク足があり、ローソクのヒゲがミドルラインでしっかり押さえられていることが確認できれば、それはロングのエントリサインとなります。

逆も然りですね。

ミドルラインが上向きにもかかわらず、ローソク足がミドルラインを割り込んで下側に位置している場合には、様子見するのが鉄則です。

いずれミドルラインは上向きから水平、さらには下向きに変わる可能性が高いからです。

まだボリンジャーバンドを使用したことがない人がいましたら、ぜひ、一度表示させて眺めてみてください。

疑問がありましたら、ご連絡ください。

次回は、ボリンジャーバンドのシグマラインのお話をします。

では、

※投資の判断は自己責任でお願いします。

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