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ボリンジャーバンドのσラインとは

category : テクニカル分析 2014.11.9 

先週は、ボリンジャーバンドが中心線(移動平均線)と複数のσライン(標準偏差の時間的な推移を示す線)からなるというお話をしました。

そして、中心線は移動平均線なので、前々回にお話した移動平均線を使用した確率的に有利な状況を見つけるという手法がそのまま使用できるというお話もしました。

今日は、このボリンジャーバンドのσラインのお話です。

σ(シグマ)とは、標準偏差を表す記号であることは、学生時代に統計学を学んだことがある人は、お馴染みだと思います。

そうでない人のために、簡単に標準偏差のお話をします。

標準偏差とは、ある事象に注目したとき、その取り得る値の散らばり具合を表現したものです。

たとえば、数学のテストを考えた場合、クラスの平均点とは、文字通り、クラス全員のテストの点数を合計してクラスの人数で割ったものです。

このとき、この平均点から個々の生徒の点数がどれくらいの範囲でばらけているかということが先生は気になります。

多くの生徒は、この平均点の周りに集中しています。

そして、平均点から遠ざかるにしたがって人数が減っていくことが一般的です。

できる生徒とできない生徒の分布は平均点を中心に左右対象に分布します。

このような分布を正規分布と呼んでいます。

標準偏差の求めるには、まず、平均を求め、次に、個々の生徒について平均からの差(これを偏差と呼びます)を求め、この偏差を二乗した値を生徒全員分足した後、クラスの人数で割ります。

つまり、平均二乗偏差を求めます。

これを分散と呼びます。

分散は二乗された値なので、平方根をとった値を標準偏差(σ)とします。

ある事象が正規分布をとるとき、その事象が含まれる確率は±σの範囲内に68.27%となります。

この考え方を応用したのがボリンジャーバンドのσラインです。

つまり、中心線である移動平均線から値がどれくらい散らばる可能性があるかということをグラフ化しています。

為替相場の値動きが正規分布を取るなら、値は±1σの間に68.27%の確率で収まるはずだとの考えです。

さらに、±2σの範囲には95.45%の確率で入りますから、将来の値もこの範囲に95.45%の確率で入るはずだと考えます。

通常、σは±3σ(ちみなに±3σ内に収まる確率は99.73%です)までのラインを描画しますが、考え方的には±4σ、±5σ、±6σだってあります。

まずはボリンジャーバンドのσラインがどういう意味を持つのかを正しく把握することが重要です。

そこが理解できれば、ローソク足が+2σラインを超えたことが意味するところも自ずと理解できるはずで、そのとき、どういう行動をとるべきか、確率的にどういう行動を取った方が有利なのか、判断できると思います。

次回は、もう少しこのσラインのお話を続けたいと思います。

では、

※投資の判断は自己責任でお願いします。

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