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バンドウォーク

category : テクニカル分析 2014.11.16 

先週は、ボリンジャーバンドのσラインのお話をしました。

そして、ボリンジャーバンドのσラインがどういう意味を持つのかを正しく把握することが重要だというお話をしました。

今日は、σラインの話をもう少ししたいと思います。

前回、ある事象が正規分布をとるとき、その事象が平均値±σの範囲内に入る確率は68.27%であると説明しました。

つまり、次のローソク足が出現する範囲は、68.27%の確率でミドルライン±1σの間に入ることを意味しています。

同様にして、次のローソク足は、95.45%の確率で±2σの間に入ることを意味しています。

ということは、確率的に有利な方向へエントリするという意味では、±2σライン付近に価格が張り付いている場合には、それを上回る確率は0.55%しか起こり得ないと判断できます。

であれば、どちらにポジションを取った方が確率的に有利なのかは自明ですよね。

ただ、テクニカルツールに付き物なのですが、適用できない場合というのがあります。

上記の場合、±2σラインに価格が到達したら必ず反転するかと言えば、強いトレンドが発生している場合には、±2σラインが開いて上下限値を更新して行くため、ローソク足もσラインに沿って上値を更新する場合が往々にして発生します。

逆に持ち合い相場では、価格がある一定のレンジ内を行ったり来たりするため、σラインで反転することが多くあります。

逆に言えば、強いトレンド相場が発生し、±2σラインを超えるような事象が発生している状況においては、確率的には非常に稀な状況が発生している、異常な状況と考えることができ、そのような状況下ではσラインでは反転せずに上値を更新し続けるものと考えた方がよいかもしれません。

話は変わりますが、強いトレンド相場が発生した場合、ローソク足が1σラインと2σラインの間、もしくは、2σラインと3σラインの間を上下しながらトレンド方向へ値を伸ばしていくケースがあります。

この現象をバンドウォークと呼んでいます。

文字通り、二本のσラインが形成するバンド間をウォークしているという意味です。

このバンドウォークを捉えることができれば、利幅を一気に稼ぐことができます。

ですから、±2σに価格が達したからといって直ぐに利確したり、逆張りでエントリーしたりすると悔しい思いをしますので、トレンドの状況を十分に判断することが大切になってきます。

さて、次回は、ボリンジャーバンドの実践的な使用方法を紹介したいと思いますので、ご期待ください。

では、

※投資の判断は自己責任でお願いします。

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