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FX! RCIを極める

category : テクニカル分析 2012.7.25 

ここしばらく、このスキルアップ講座ではテクニカル指標の紹介をしてきましたが、僕的には、FX取引に必要なテクニカル指標は、最後の一つを残してすべて説明した感があります。

よって、テクニカル指標についてのお話は、今週で終わりたいと思います。

さて、最後の酉を飾るのは、RCIです。

このRCIは、使い方はRSIなどと同じです。

しかし、RSIとは違って、かなり手強い理論になります。

RCIは、Rank Correction Indexの略で、日本語訳すると、準位相関係数となります。RSIよりはネーミングセンスがよいと思っています。

でも、やっぱりピンと来ないですよね。

では、がんばって説明しますので、ついて来て下さいね。

まず、間違って欲しくないのは、RCIは、「順位」「相関」「係数」であって、「順」「位相」「関係数」ではないということです。

「順」が「準」ではないので、このように間違える人は少ないかもしれませんが、念のため。

ここで単語を区切る位置を間違えると、なんのことやらさっぱり分からなくなりますからね。

つまり、RCIは、まず、価格に「順位」を付けます。順位を付けるとは、ある期間内で価格が一番高かった日を第1位、その次に高かった日を第2位、といった具合です。

次に、時間に「順位」を付けます。日足の場合には、当日を第1位、昨日を第2位、といった具合です。

そして、この順位関係に相関関係を見出していこうというのがRCIの考え方です。

この理論は、チャールズ・スピアマンによって提唱された順位相関係数を基にしています。

これは前提として、時間の変化と価格の変化に相関が認められるはずだ、という仮定の上にこの理論が適用されています。

いま、

時間の順位と価格の順位の差をDとし、ある期間をNとした場合、順位相関係数ρ は、

ρ=1-6*ΣD^2/(N^3-N)*100

で求まります。

順位の差を二乗した値を期間N数分加算したものを、期間Nの三乗からNを引いた値で割って6倍します。この値を1から引くだけです。

で、これが何を意味しているかと言いますと、

たとえば、当日の価格が一番高値だとすると、D1=0になります。それより1日前の価格が二番目に高い価格だとすると、D2=2−2=0になります。これが期間Nに渡って続いていた場合、上記算出式の複雑な部分は0になってしまいますから、ρ=100となります。

逆に、当日の価格が一番安値だとすると、D=(1−N)になります。昨日の価格が二番目に低い価格だとすると、D2=(2−(N−1))=(3−N)となります。

で、計算していくと、複雑な部分は、結局2になります。

つまり、

ρ=(1−2)x100=−100

となります。

RCIは、このように、−100から+100までの値を取ります。

簡単に言えば、RCIが100になったということは、期間Nにおいて、日々、新高値を更新したという意味です。ですから、N+1日目も新高値を更新したとすると、RCIは100に張り付いて横に走ります。

逆に、下落トレンドで終値が安値を更新している状況においては、ρ=−100となり、期間Nを超えて新安値を更新している状況においては、RCIは−100に張り付いて横に走る形になります。

理解できましたでしょうか?

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